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Table Of Content 賣跨式Straddle選擇權的最佳策略3 電子輪盤心失：探索賭場背後的科學原理 體育專彩資訊|什麼叫八人制K9WIN皇耀娛樂足球賽 賣跨式Straddle選擇權的最佳策略3 賣Straddles需要theta和vega的走勢讓選擇權價值衰減，讓我們在選擇權高價時賣Straddle建倉，低價時獲利。 Theta是時間對期權價格的影響 從我們的經驗來看，賣30天之外截止的選擇權theta的萎縮比較穩定，gamma對 期權價格 的影響較少，我們否以守候時間流逝來獲利。 賣30天之外截止的選擇權theta的萎縮比較穩定，我們否以守候時間流逝來獲利。 Vega是隱含波動率IV對期權價格的影響 因為我們要賣高買低，所以在IV高的時候賣選擇權進場，當IV萎縮 vega造成期權價格貶值 的時候買回出場。 另外我們也要挑選股價波動相對小的股票，除了把穩股價波動比較少超越Bollinger Bands，也要挑選市值比較高、股價比較不會被操縱的公司交易Straddle。 若是Straddle到合約快截止前還是虧損，否以考慮 延後Straddle 以未來的時間價值填補虧損，讓我們更多時間守候交易獲利。 選擇權闡領神器 能讓我們疾速找到高機率、高獲利的中性交易機會，我們來看一下要怎麼利用搜尋功能找到最佳的St
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